Backtesting Un Euros

Backtesting una estrategia de negociación EUR / USD El uso de un trailing stop ATR Por Tradinformed el 15 de agosto 2014 En este artículo voy a mostrar los resultados de mi backtest de una estrategia de negociación EUR / USD. Lo interesante de esta prueba es que yo solía aa señal de entrada al azar. También usé un trailing stop basado en el ATR para cerrar las posiciones. Los resultados muestran que una estrategia aleatoria de comercio de entrada puede ser rentable utilizar un trailing stop. Mercado y calendario Estoy usando mi favorito par de divisas, el EUR / USD y el comercio en el marco de tiempo de 4 horas. Cada ejecución del análisis es más de 10.000 4 períodos hora. El estudio se extiende desde mayo 2006 hasta octubre de 2012. Señal de Entrada Buenas entradas comerciales están generalmente considerados como una parte importante de la negociación. Estoy muy de acuerdo con esto, sin embargo, diferentes tipos de entradas funciona bien en diferentes tipos de mercados. No es posible decir lo que el mercado va a hacer, por lo tanto, las mejores entradas a menudo pueden dar lugar a operaciones no rentables. En esta prueba he usado un generador de números aleatorios para activar las entradas comerciales. Lo bueno de entrada al azar es que podemos probar una y otra vez en los mismos datos históricos. Debido a que es la entrada al azar los resultados varían considerablemente. Sin embargo, mediante la repetición de la prueba muchas veces, se obtiene un buen nivel de consistencia. Este método de repetir el análisis se refiere a menudo como un método de Monte Carlo después de que el famoso casino. He grabado previamente un vídeo de YouTube sobre el uso de Excel para crear un simulador Monte Carlo. Salir de la señal Cada comercio se sale mediante un trailing stop. Trailing stops tienden a estar asociados con la tendencia siguientes estrategias de tipo. Yo no uso un objetivo de beneficio. El trailing stop se calcula con base en el rango promedio real (ATR). El ATR es una medida de la reciente volatilidad del mercado. Luego multiplico el ATR en un factor para calcular la distancia trailing stop. Este método de cálculo del stop-loss es a menudo llamado el Candelabro Salir y fue desarrollado y popularizado por Chuck LeBeau y el Dr. Alejandro Alder. En mi análisis Estoy utilizando un 20 período de ATR. A modo de ejemplo: Durante mucho comercio con un punto de entrada es de 1.3500, un ATR de 45 pips y un multiplicador de 2. El stop-loss será 1,3500 (0,0045 * 2) = 1.3410. A medida que la posición comercial mueve en ganancias el trailing stop se moverá con él para fijar el lucro. Simulaciones Para cada factor ATR he ejecutar el análisis de 100 veces. Para estos resultados he comparado tres métricas diferentes. En primer lugar, el beneficio promedio generó más de las pruebas. En segundo lugar el Factor de lucro, que es el valor absoluto del valor total de las operaciones ganadoras dividido por el valor total de las operaciones perdedoras. Finalmente he calculado el porcentaje de pruebas que eran rentables.